- Tytuł:
-
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I - Autorzy:
-
Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik - Data publikacji:
- 2019
- Tematy:
-
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł