- Tytuł:
- Extreme risk spillovers between China and major international stock markets
- Autorzy:
-
Lingling Qian
Yuexiang Jiang
Huaigang Long - Data publikacji:
- 2023
- Tematy:
-
vine copula
high-dimensional dependence structure
Granger causality in risk
extreme risk spillover - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł