Autor: Będowska-Sójka Barbara

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2022-10-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: liquidity
volatility
effective spread estimator
MIDAS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Risk Transmission Between Sovereign Credit Default Swaps and Government Bonds During the Global Financial Crisis. The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
sovereign credit default swaps
bond yields
Central and Eastern Europe
risk transmission; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Risk Transmission Between Sovereign Credit Default Swaps and Government Bonds During the Global Financial Crisis. The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: sovereign credit default swaps
bond yields
Central and Eastern Europe
risk transmission; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Has the pandemic changed the relationships between fintechs and banks?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Laidroo, Laivi
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: fintech
banks
COVID-19
cumulative return
MGARCH model
quantile coherency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Has the pandemic changed the relationships between fintechs and banks?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Laidroo, Laivi
Data publikacji:: 2023
Słowa kluczowe:: fintech
banks
COVID-19
cumulative return
MGARCH model
quantile coherency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Macromodels’2011
Autorzy:: Volná Kaličinská, Barbora
Kruszewski, Robert
Buszkowska, Eliza
Będowska-Sójka, Barbara
Huptas, Roman
Kwiatkowski, Łukasz
Osińska, Magdalena
Gadomski, Jan
Gątarek, Łukasz
Hoogerheide, Lennart F.
Hooning, Koen
Van Dijk, Herman K.
Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof
Pajor, Anna
Wróblewska, Justyna
Fałdziński, Marcin
Zdanowicz, Tomasz
Gosińska, Emilia
Burzyński, Michał
Ciołek, Dorota
Brodzicki, Tomasz
Leszkiewicz-Kędzior, Katarzyna
Konopczyński, Michał
Lenart, Łukasz
Pipień, Mateusz
Skrzypczyńska, Marta
Weron, Rafał
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr
Welfe, Władysław
Torój, Andrzej
Welfe, Aleksander
Wdowiński, Piotr
Tokarski, Tomasz
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Economic situation of the country or risk in the world financial market? : the dynamics of Polish sovereign credit default swap spreads
Autorzy:: Kliber, Agata
Współwytwórcy:: Będowska-Sójka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Instrumenty pochodne kredytowe
Swapy
Euroobligacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Informacja