Wszystkie pola: CAPITAL ASSET PRICING MODEL

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznymi dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: relacje warunkowe
Capital Asset Pricing Model
ko-momenty
wycena subindeksów sektorowych
ryzyko dolnostronne
conditional relations
capital asset pricing model
co-moments
downside
risk
sub-sector indices pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Conditional relationship
Co-skewness
Downside risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Współwytwórcy:: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Statystyki i Informatyki
Data publikacji:: 2015-02-20T14:11:35Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja