- Tytuł:
-
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions - Autorzy:
- Mateusz Pipień
- Tematy:
-
Model GARCH
Modele wielorównaniowe
Rozkład prawdopodobieństwa
Szeregi czasowe
GARCH model
Multi-equation models
Probability distributions
Time-series - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł