- Tytuł:
- Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
- Autorzy:
-
Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał - Data publikacji:
- 2016
- Tematy:
-
asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH