Temat: Bayesian inference - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonometrii
Data publikacji:: 2015-03-10T12:07:20Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Autorzy:: Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: STATISTICAL ANALYSIS OF BUSINESS CYCLE FLUCTUATIONS IN POLAND BEFORE AND AFTER THE CRISIS
Autorzy:: Lenart, Łukasz
Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: APC processes
subsampling
Bayesian inference
global economic crisis
business cycle fluctuations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Autorzy:: Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
GARCH Models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja