Temat: model DCC-GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:03:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja