Temat: SYSTEMATIC RISK - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application.
Многофакторная эффективность портфеля Фамы-Френча на Бирже ценных бумаг в Варшаве: применение метода бутстреп
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: Fama-French model
bootstrap method
return changes
systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański Stanisław
Tematy:: Cena ryzyka
Model Famy i Frencha
Ryzyko systematyczne
Symulacja stóp zwrotu
Fama-French model
Return simulations
Risk
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap
Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: asset pricing
bootstrap method
return changes
systematic risk
multifactor efficiency
wycena aktywów
metoda bootstrap
zmiany stop zwrotu
ryzyko systematyczne
wieloczynnikowa efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja