- Tytuł:
-
Extreme Value Theory and Application in Measuring Financial Risk
Teoria wartości ekstremalnych i zastosowanie do pomiaru ryzyka - Autorzy:
- Zagrobelna, Aneta
- Słowa kluczowe:
-
teoria wartości ekstremalnych, uogólniony rozkład wartości ekstremalnych, maksima, uogólniony rozkład Pareto, metoda bloków, metoda przekroczeń, miary ryzyka, VaR, ES, poziom zwrotu
extreme value theory, EVT, generalized extreme value distribution, GEV, maxima, generalized Pareto distribution, GPD, block maxima, peaks over threshold, POT, risk measures, Value-at-Risk, VaR, Expected Shortfall, ES, return level - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne