Wszystkie pola: conditional covariance

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A note on conditional covariance matrices for elliptical distributions
Autorzy:: Jaworski, Piotr
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2017
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling the conditional covariance matrix in stochastic volatility models with applications to the main exchange rates in Poland
Autorzy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Kursy walutowe - badanie - metody
Procesy stochastyczne - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule
Autorzy:: Jaworski, Piotr
Wyłomańska, Agnieszka
Woźny, Jakub
Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2025
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Insider Trading on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Marcin Stanisław Niedużak
Tematy:: confidential information
insider trading
GARCH model
conditional covariance
real-time analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Empirical Analysis of Volatility and Co-movements in Serbian Frontier Financial Market: MGARCH Approach
Autorzy:: Jelena Minović
Data publikacji:: 2010-04-01
Tematy:: Volatility
conditional covariance
multivariate GARCH models
maximum likelihood estimation
two-step estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
Autorzy:: Pitera, Marcin
Jelito, Damian
Jaworski, Piotr
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: linear dependence
independence
local correlation
linear independence
zero conditional covariance
correlation
zero conditional correlation
Pearson's correlation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Przemysław Jaśko
Daniel Kosiorowski
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: An analysis of conditional dependencies of covariance matrices for economic processes in selected EU countries
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Wzrost gospodarczy
Holandia
Kryzys gospodarczy
Polska
Belgia
Modele ekonometryczne
Niemcy
Grecja
Gospodarka
Francja
Wielka Brytania
Dania; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Conditional simulation of spatiotemporal random fields of environmental contamination
Autorzy:: Jankowski, R.
Walukiewicz, H.
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: stochastic modelling
random fields
spatiotemporal covariance function
soil contamination; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "conditional covariance" wg kryterium: Wszystkie pola