Wszystkie pola: regime-switching

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "regime-switching" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-10 z 42

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On optimal stopping of risk processes with regime switching
Autorzy:: Ferenstein, Elżbieta
Współwytwórcy:: Pasternak-Winiarski, Adam
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: REGIME SWITCHING MODELLING OF UNEMPLOYMENT RATE IN EASTERN EUROPE
Autorzy:: Lukianenko Iryna
Oliskevych Marianna
Bazhenova Olena
Tematy:: LABOUR MARKET
UNEMPLOYMENT
MARKOV SWITCHING MODEL
EASTERN EUROPE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Roland Mestel
Data publikacji:: 2013
Tematy:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On optimal stopping of risk processes with regime switching
Autorzy:: Ferenstein, E.
Pasternak Winiarski, A.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: risk process
optimal stopping
dynamic programming
regime switching
disorder problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Deficit distributions at ruin in a regime-switching Sparre Andersen model
Autorzy:: Gajek, Lesław (1956- ). Autor
Współwytwórcy:: Rudź, Marcin, Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Teoria ruiny
Łańcuch Markowa
Ryzyko ubezpieczeniowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Współwytwórcy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2018-12-18
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018-12-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Mestel, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
zależność
kopule przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Polish stock market and some foreign markets : dependence analysis by regime-switching copulas
Autorzy:: Gurgul, Henryk (1953- )
Współwytwórcy:: Syrek, Robert
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Statystyka gospodarcza - metody
Rynek finansowy - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne). Autor
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert. Autor
Wywiał, Mateusz. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Polska
Papiery wartościowe
Modele ekonometryczne
Premia za ryzyko rynkowe
Ryzyko finansowe
Inwestycje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 42

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "regime-switching" wg kryterium: Wszystkie pola