Temat: EXPECTED SHORTFALL - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2021-07-28
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Wojciech Grabowski
Data publikacji:: 2021-07-28
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017-12-05T13:33:54Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi, Eliza
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Volatility and models based on the extreme value theory for gold returns
Autorzy:: Dominik Krężołek
Krzysztof Piontek
Data publikacji:: 2024-06-05
Tematy:: expected shortfall
volatility models
EVT
gold returns
backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi Eliza
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: University of Economics in Katowice, Department of Demography and Economics Statistics
Data publikacji:: 2015-06-29T12:11:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Henryk GURGUL
Artur MACHNO
Tematy:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "EXPECTED SHORTFALL" wg kryterium: Temat