Temat: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The impact of exchange rate volatility on the Nigerian economic growth: An empirical investigation
Autorzy:: Ehikioya Benjamin Ighodalo
Tematy:: Developing country
Economic growth
Exchange rate volatility
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Method of Moments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The impact of exchange rate volatility on the Nigerian economic growth: An empirical investigation
Autorzy:: Ehikioya, Benjamin Ighodalo
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Developing country
Economic growth
Exchange rate volatility
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Method of Moments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:06Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: University of Economics in Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-02-02T08:25:31Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja