- Tytuł:
-
Raport Badawczy = Research Report ; RB/12/2003
Application of Levy process with jump components for option pricing - Autorzy:
-
Nowak, Piotr. Autor
Romaniuk, Maciej. Autor - Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
-
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences - Słowa kluczowe:
-
Black scholes model
Symulacje
Martingale theory
Model blacka scholesa
Wycena opcji
Simulation
Simulations
Option pricing - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych