- Tytuł:
-
Hedging Value at Risk with stock and options
Hedging Value at Risk portfela akcji i opcji - Autorzy:
- Jastrząb, Aneta
- Słowa kluczowe:
-
The Black-Scholes model, the quantile of the distribution of the random variable, risk measures, Value at Risk, hedging.
Model Blacka-Scholesa, kwantyl rozkładu zmiennej losowej, miary ryzyka, Value at Risk, hedging. - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego