- Tytuł:
-
Stochastic volatility models and quasi-maximum likelihood estimation
Modele wariancji stochastycznej i ich estymacja metodą quasi-największej wiarygodności - Autorzy:
- Biłko, Natalia
- Słowa kluczowe:
-
procesy wariancji stochastycznej, podstawowy proces SV, proces SV z warunkowym rozkładem t-Studenta, metoda quasi-największej wiarygodności, model przestrzeni stanu, filtr Kalmana, estymacja parametrów procesu SV, logarytm największej wiarygodności
stochastic volatility process, SV with heavy-tailed distributions,quasi-maximum likelihood estimation, maximum likelihood logarithm, state space model, Kalman filter, estimation parameters of SV models - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne