Wszystkie pola: Model Sharpe’a

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Dębski Wiesław
Feder-Sempach Ewa
Data publikacji:: 2018-01-02
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: WPŁYW INTERWAŁU CZASOWEGO STÓP ZWROTU WYKORZYSTYWANYCH W WYZNACZANIU PARAMETRÓW MODELU SHARPE’A NA WIELKOŚĆ BŁĘDU PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ MODELU
The Influence of the Time Interval of Return Rates Used in Determining the Parameters of the Sharpe Model on the Magnitude of Error Predictions Obtained Using the Model
Autorzy:: Podgórski Krzysztof
Tematy:: model Sharpe’a
współczynnik beta
inwestycje
akcje
interwał czasowy stopy zwrotu
Sharpe model
beta factor
investments
shares
time interval of return; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Gold mining stocks – an investor’s perspective
Autorzy:: Baranowski, Mikołaj
Pera, Krystian
Data publikacji:: 2023
Słowa kluczowe:: investment risk
gold mining
financial laverage
rate of return
Sharpe model
ryzyko inwestycyjne
wydobycie złota
stopa zwrotu
dźwignia finansowa
model Sharpe'a; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Gold mining stocks – an investor’s perspective
Akcje spółek wydobywających złoto – perspektywa inwestora
Autorzy:: Baranowski, Mikołaj
Pera, Krystian
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:: investment risk
gold mining
financial laverage
rate of return
Sharpe model
ryzyko inwestycyjne
wydobycie złota
stopa zwrotu
dźwignia finansowa
model Sharpe'a; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Portfolio construction with modified Sharpe’s method
Budowa portfela akcji za pomocą zmodyfikowanej metody Sharpe’a
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Machowska, Małgorzata
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Sharpe’s model
errors-in-variable model
estimation
comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds
Metoda bayesowska w estymacji przedziałowej wag styli Sharpe’a w modelu analizy styli OFE
Autorzy:: Orwat, Agnieszka
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Sharpe Style Analysis
Bayesian confidence interval
highest posteriori density interval
Open Pension Fund; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja