- Tytuł:
- Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
- Autorzy:
- Huptas, Roman
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł