Temat: EXCHANGE RATE MODELS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates
Прогнозирование валютного курса USD/EUR на основании его котировок по срочным сделкам
Autorzy:: Gottwald Radim
Tematy:: exchange rate
USD/EUR
prediction
econometric models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: FOREIGN EXCHANGE RATES IN CENTRAL EUROPEAN ECONOMIES: NONLINEARITIES IN ADJUSTMENT TO INTEREST RATE DIFFERENTIALS
Autorzy:: Sznajderska, Anna
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: foreign exchange rates
uncovered interest rate parity
STAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: FOREIGN EXCHANGE RATES IN CENTRAL EUROPEAN ECONOMIES: NONLINEARITIES IN ADJUSTMENT TO INTEREST RATE DIFFERENTIALS
Autorzy:: Anna Sznajderska
Data publikacji:: 2013
Tematy:: foreign exchange rates
uncovered interest rate parity
STAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:: Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Data publikacji:: 2010-11-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models
artificial neural networks; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Autorzy:: Dąbrowski, Marek A.
Kwiatkowski, Łukasz
Wróblewska, Justyna
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: open economy macroeconomics
real exchange rate
real and nominal shocks
Bayesian MS-VAR models
structural VAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Best Time Series In-sample Model for Forecasting Nigeria Exchange Rate
Autorzy:: Gaddafi, Adamu Babali
Akpensuen, Shiaondo Henry
Shitu, Abdulrazaq Ahmed
Malle, Ahmad Atiku
Adamu, Muhammed
Bukar, Muhammad Goni
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: ARIMA
Autoregressive Integrated Moving Average Model
Autoregressive Moving Average Model
Autoregressive models
Box-Jenkins Methodology
CBN
Exchange rate
Model
Moving Average Models
Nigeria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja