Temat: model DCC-GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
Autorzy:: Siemaszkiewicz, Karolina
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
Autorzy:: Siemaszkiewicz Karolina
Tematy:: alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: EFEKT ZARAŻANIA NA RYNKU KRYPTOWALUT
CONTAGION EFFECT ON THE CRYPTOCURRENCY MARKET
Autorzy:: Siwek-Skrzypek Anna
Tematy:: kryptowaluta
rynek kryptowalut
model VAR-DCC-GARCH
efekt zarażania
czynnik globalny
cryptocurrency
cryptocurrency market
VAR-DCC-GARCH model
contagion effect
global factor; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
Autorzy:: Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: CEE stock markets
DCC-GARCH model
emerging markets
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
Autorzy:: Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: CEE stock markets
DCC-GARCH model
emerging markets
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja