Wszystkie pola: MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi
Hybrid MSV-MGARCH Models with Two Latent Processes
Autorzy:: Jacek Osiewalski
Krzysztof Osiewalski
Tematy:: BAYESIAN INFERENCE
FINANCIAL ECONOMETRICS
MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS
FINANCIAL MARKETS
COMMODITY MARKETS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Autorzy:: Osiewalski, Krzysztof
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele hybrydowe MSV-MGARH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach
Hybrid MSV-MGARCH models with three latent processes in examining price volatility on different markets
Autorzy:: Osiewalski Jacek
Osiewalski Krzysztof
Tematy:: Quantitative finance
Volatility analysis
multivariate SV processes
Bayesian inference
Ilościowe finanse
Analiza zmienności
wielowymiarowe procesy SV
wnioskowanie bayesowskie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies