Wszystkie pola: Model hjm - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wycena opcji na energię elektryczną. Model Blacka a model HJM
Autorzy:: Broszkiewicz-Suwaj, E.
Makagon, A.
Weron, A.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: rynki energii
rynki terminowe
energy market
future markets provides; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Gaussowski model HJM. Implementacja oraz zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych
Gassian HJM model. Implementation and application in pricing financial derivatives.
Autorzy:: Iwan, Michał
Słowa kluczowe:: Model HJM, obligacje zerokuponowe, miara martyngałowa, wycena instrumentów pochodnych, arbitraż, implementacja, dyskretna aproksymacja
HJM model, zero-coupon bond, martingale measure, pricing derivaives, arbitrage, implementation, discrete approximation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001
Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym
Autorzy:: Słomiński, Leon
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Słowa kluczowe:: Równania stochastyczne
Systemy wspomagania decyzji
Zarządzanie ryzykiem
Zmienność
Symulacje
Model hjm
Instrumenty dłużne
Symulacja monte carlo
Wycena instrumentów; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Model Heath-Jarrow-Morton
Heath-Jarrow-Morton Framework
Autorzy:: Gibała, Maciej
Słowa kluczowe:: HJM framework, forward rate, forward contract, arbitrage pricing, options pricing
metoda HJM, stopa forward, kontrakt forward,cena arbitrażowa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja