Temat: VECM model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce
An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland
Autorzy:: Marcin Salamaga
Tematy:: eksport
wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej
model VAR
model VECM
export
revealed comparative advantage index
VAR model
VECM model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce
The Study of Dynamic Relationships between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy
Autorzy:: Salamaga, Marcin
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej
model VAR
model VECM
foreign direct investment
revealed comparative advantage index
VAR model
VECM model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: APPLICATION OF VAR AND VECM MODELS IN ANALYSING COINTEGRATION OF VARIABLES DESCRIBING CONSUMPTIONS BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS
Autorzy:: Doszyn M.
Tematy:: COINTEGRATION RELATIONS
JOHANSEN'S PROCEDURE
VAR AND VECM MODEL'S APPLICATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce
The Study of Dynamic Relationships between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy
Autorzy:: Salamaga Marcin
Tematy:: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej
model VAR
model VECM
foreign direct investment
revealed comparative advantage index
VAR model
VECM model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce
Identification of Causal Relationships between Foreign Direct Investment and Foreign Trade Patterns in Poland
Autorzy:: Marcin Salamaga
Tematy:: bezpośrednie inwestycje zagraniczne
handel zagraniczny
model VAR
model VECM
test przyczynowości Grangera
foreign direct investment
foreign trade
VAR model
VECM model
Granger causality test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003-2011
Using SVECM model for the analysis of the relations between raw material prices and steel prices on the European market in the period 2003-2011
Autorzy:: Papież, Monika
Śmiech, Sławomir
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: przyczynowość
model VECM
rynek stali
ceny koksu i stali
causality
SVECM model
steel market
coke and steel prices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce
Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland
Autorzy:: Marcin Salamaga
Tematy:: bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
handel wewnątrzgałęziowy,
model VECM,
kointegracja
foreign direct investment,
intra-industry trade,
VEC model,
co-integration; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003-2011
Using SVECM model for the analysis of the relations between raw material prices and steel prices on the European market in the period 2003-2011
Autorzy:: Monika Papież
Sławomir Śmiech
Tematy:: przyczynowość
model VECM
rynek stali
ceny koksu i stali
causality
SVECM model
steel market
coke and steel prices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Skointegrowane wektorowe modele autoregresyjne.
Cointegrated vector autoregressive models
Autorzy:: Róg, Karol
Słowa kluczowe:: Stochastic process, stationarity, white noise, autoregressive process (AR process), unit roots, causality, I(d) process, vector white noise, vector autoregressive process (VAR process), characteristic polynomial, cointegration, cointegrated vector autoregressive process, vector equilibrium correction model (VECM), Granger's representation theorem, the Johansen procedure, the trace test, the maximum eigenvalue test, impulse response function.
Proces stochastyczny, stacjonarność, biały szum, proces autoregresyjny (proces AR), pierwiastki jednostkowe, kauzalność, proces I(d), wektorowy biały szum, proces wektorowej autoregresji (proces VAR), wielomian charakterystyczny, kointegracja, skointegrowany proces wektorowej autoregresji, model wektorowej autoregresji z mechanizmem korekty błędu (VECM), twierdzenie Grangera o reprezentacji, procedura Johansena, test śladu, test największej wartości własnej, funkcja reakcji na zaburzenia losowe.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja