Temat: model wektorowej autoregresji

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efekty polityki fiskalnej w Polsce
Autorzy:: Szymańska, Agata (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polityka fiskalna
Model wektorowej autoregresji
Polska
Gospodarka
Koniunktura; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980–2009
Terms of trade and economic growth in Poland in the period 1980–2009
Autorzy:: Misztal Piotr
Data publikacji:: 2012-09-30
Tematy:: terms of trade
wzrost gospodarczy
model wektorowej autoregresji
economic growth
vector autoregressive model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models
Projections relatives à l’inflation en Pologne sur la base des modèles autorégressifs vectoriels
Прогнозирование инфляции в Польше на основе модели векторной авторегрессии
Autorzy:: Wójcik, Szymon
Data publikacji:: 2015-01
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Prognozowanie
Inflacja
Zmienność poziomu cen
Vector Autoregression Model (VAR)
Forecasting
Inflation
Price level variability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:: Adam Waszkowski
Tematy:: realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:: Waszkowski, Adam
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
Autorzy:: Misztal, P.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: inflacja
wzrost gospodarczy
model autoregresji wektorowej
inflation
economic growth
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
The impact of inflation on economic growth in Poland in the period 1991-2009
Autorzy:: Misztal, P.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: inflacja
wzrost gospodarczy
model autoregresji wektorowej
inflation
economic growth
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce
Decomposing the Impact of Government Spending on GDP in Poland
Autorzy:: Krajewski Piotr
Tematy:: Polityka fiskalna
Wydatki budżetowe
Wydatki inwestycyjne
Model wektorowej autoregresji
Produkt krajowy brutto (PKB)
Fiscal policy
Budget expenditures
Investment expenditures
Vector Autoregression Model (VAR)
Gross domestic product (GDP); Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Skointegrowane wektorowe modele autoregresyjne.
Cointegrated vector autoregressive models
Autorzy:: Róg, Karol
Słowa kluczowe:: Stochastic process, stationarity, white noise, autoregressive process (AR process), unit roots, causality, I(d) process, vector white noise, vector autoregressive process (VAR process), characteristic polynomial, cointegration, cointegrated vector autoregressive process, vector equilibrium correction model (VECM), Granger's representation theorem, the Johansen procedure, the trace test, the maximum eigenvalue test, impulse response function.
Proces stochastyczny, stacjonarność, biały szum, proces autoregresyjny (proces AR), pierwiastki jednostkowe, kauzalność, proces I(d), wektorowy biały szum, proces wektorowej autoregresji (proces VAR), wielomian charakterystyczny, kointegracja, skointegrowany proces wektorowej autoregresji, model wektorowej autoregresji z mechanizmem korekty błędu (VECM), twierdzenie Grangera o reprezentacji, procedura Johansena, test śladu, test największej wartości własnej, funkcja reakcji na zaburzenia losowe.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja