Temat: stochastic process modeling

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Błędy i niedokładności w symulacji stochastycznej procesów - możliwości ich weryfikacji
Errors and imperfections in stochastic simulation of process - chances of verifying them
Autorzy:: Snopkowski, R.
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: modelowanie procesów
symulacja stochastyczna
symulacja procesów górniczych
modeling of process
stochastic simulation
mining process simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Błędy i niedokładności w symulacji stochastycznej procesów - możliwości ich weryfikacji
Autorzy:: Snopkowski, R.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: modelowanie procesów
symulacja stochastyczna
symulacja procesów górniczych
modeling of process
stochastic simulation
mining process simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie procesu Markowa w modelowaniu systemu eksploatacji pojazdów mechanicznych
Autorzy:: Brzeziński, Marian
Zdunek, Paulina
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne
proces Markowa
eksploatacja
modelowanie
stochastic processes
Markov process
exploitation
modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zastosowanie procesu Markowa w modelowaniu systemu eksploatacji pojazdów mechanicznych
Application of Markov process in modeling system operation of motor vehicle
Autorzy:: Brzeziński, Marian
Zdunek, Paulina
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:: procesy stochastyczne
proces Markowa
eksploatacja
modelowanie
stochastic processes
Markov process
exploitation
modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: O pewnych kryteriach wyboru inwestowania w akcje przy ustalonym poziomie ryzyka inwestora
Autorzy:: Kozłowski, E.
Warowny, T.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: inwestycje
akcje
cena akcji
ryzyko
funkcje kosztów transakcji
selection criteria
share investments
investor's risk
shareholder
transactional cost function
Wiener process
stochastic modeling
capital markets
asset price
geometric Brownian motion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja