Temat: GARCH Model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Do instabilities in national macroeconomic factors contribute to channeling volatility spillover from the global to the islamic equity market?
Współwytwórcy:: Muharam, Harjum Autor
Arfinto, Erman Denny Autor
Najmudin, Najmudin Autor
Mawardi, Wisnu Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Akcje (ekonomia)
Stopa zwrotu
Model GARCH
Makroekonomia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling and forecasting monthly Brent crude oil prices : a long memory and volatility approach
Współwytwórcy:: Al-Gounmeein, Remal Shaher Autor
Ismail, Mohd Tahir Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Ceny
Model ARIMA
Modele matematyczne
Ropa naftowa
Prognozy gospodarcze
Metody statystyczne
Szeregi czasowe
Model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The portfolio management : investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Współwytwórcy:: Sow, Mory Autor
Douagi, Fatma Wyeme Ben Mrad Autor
Chaouachi, Olfa Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Wybrzeże Kości Słoniowej
Zarządzanie ryzykiem
Inwestycje
Model GARCH
Wycena
Modele ekonometryczne
Zarządzanie portfelem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Market integration in ASEAN-5 : evidence of Islamic and conventional stock markets
Współwytwórcy:: Abdul-Rahman, Aisyah Autor
Karim, Bakri Abdul Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Inwestycje zagraniczne
Finanse islamskie
Modele ekonomiczne
Singapur
Model GARCH
Indonezja
Malezja
Filipiny
Metody statystyczne
Giełda
Tajlandia
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrze i zewnętrzne
Autorzy:: Grabowski, Wojciech (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Agent PR Sylwester Wolak Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR
Tematy:: Polska
Gospodarka
Unia Europejska (UE)
Giełda papierów wartościowych
Kraje rozwinięte
Korelacja (statystyka)
Czechy
Stabilność finansowa
Rynek finansowy
Węgry
Model GARCH
Indeks giełdowy
Ryzyko finansowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Contagion effects on capital and forex markets around GFC and Covid-19 crises : a comparative study
Współwytwórcy:: Brania, Krzysztof Autor
Gurgul, Henryk (1953- ) Autor
Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki i Ekonomii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Kraków)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Frank szwajcarski (pieniądz)
Model GARCH
Forex
Rynek kapitałowy
Kryzys finansowy (2007)
Euro (pieniądz)
Złoty (pieniądz)
Forint (pieniądz)
Dolar amerykański (pieniądz)
Korona czeska (pieniądz)
Kryzys gospodarczy (2020)
Efekt zarażania (ekonomia)
Kryzys gospodarczy (2008); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Informacja