Temat: GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Option pricing in the GARCH model
Wycena opcji w modelu GARCH
Autorzy:: Kołodziejczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: option, pricing, GARCH model, approximation for the GARCH option pricing model
opcja, wycena, model GARCH, przybliżona cena opcji w modelu GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Analysis of GARCH Option Pricing Model
Analiza wyceny opcji europejskiej w oparciu o model GARCH
Autorzy:: Gręda, Bożena
Słowa kluczowe:: opcja, wycena, GARCH, Heston, Nandi
option, valuation, GARCH, Heston, Nandi; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wycena opcji w modelu GARCH
The GARCH option pricing model
Autorzy:: Palarczyk, Urszula
Słowa kluczowe:: Opcja europejska - Black-Scholes - model GARCH
European option - Black-Scholes - GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Monte Carlo with importance sampling algorithm in Bayesian statistical inference
Losowanie z funkcją ważności w bayesowskim wnioskowaniu statystycznym
Autorzy:: Łukowicz, Zuzanna
Słowa kluczowe:: financial econometrics, Bayesian Inference, MCIS algorithm, GARCH models
ekonometria finansowa, wnioskowanie bayesowskie, algorytm MCIS, modele GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Szacowanie ryzyka w modelu GARCH ze skośnym rozkładem t Studenta
The risk estimation in the GARCH model with the skewed t distribution
Autorzy:: Szczepaniak, Daniela
Słowa kluczowe:: Expected Shortfall – GARCH models – risk measures – skewed t distribution – Value at Risk
modele GARCH – miary ryzyka – oczekiwany niedobór – skośny rozkład t Studenta – wartość narażona na ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelowanie kursów walutowych z wykorzystaniem szeregów czasowych
The exchange rate forecast based on time series theory
Autorzy:: Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe:: model AR, model MA, model ARMA, model ARCH, model GARCH, stacjonarność, kurs walut
AR models, MA models, ARMA models, ARCH models, GARCH models, stationarity, exchange rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: On sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH models
Autorzy:: Osiewalski, Janusz
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: Gibbs samplin
multivariate GARCH processes
Bayesian econometric
multivariate SV processes
time-varying volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model, vanilla and exotic options, Knock-In Knock-Out products, ARMA/GARCH model, rish measures: Value at Risk, Expected Shortfall
Model Blacka-Scholesa, opcje waniliowe i egzotyczne, Knock-In Knock-Out, model ARMA/GARCH, miary ryzyka: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja