Temat: Index options - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Index options" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-3 z 3

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Information efficiency of the option market in Poland
Efektywność informacyjna rynku opcji w Polsce
Autorzy:: Pawłowska, Wioletta
Słowa kluczowe:: arbitraż – efektywność informacyjna – indeks WIG20 – model Blacka-Scholesa - opcje na indeks
arbitration – Black-Scholes model – index options – index WIG20 - information efficiency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sobolewski, Damian
Słowa kluczowe:: arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zmienność implikowana w modelu Blacka-Scholesa
Implied volatility in the Black-Scholes model
Autorzy:: Suchogórska, Małgorzata
Słowa kluczowe:: the Black-Scholes model, the Black-Scholes formula, implied volatility, Newton-Rhapson method, Fengler's algorithm, splines, cubic splines, vertical spread arbitrage, butterfly spread arbitrage, options on the WIG20 index
model Blacka-Scholesa, wzór Blacka-Scholesa, zmienność implikowana, metoda Newtona-Rhapsona, algorytm Fenglera, krzywa zmienności implikowanej, funkcje sklejane, sześcienne funkcje sklejane, arbitraż pionowy, arbitraż motyli, opcje na indeks WIG20; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-3 z 3

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Index options" wg kryterium: Temat