Temat: OPTIMAL STRATEGY - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optimal investment in the presence of model risk
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu
Autorzy:: Zawisza, Dariusz
Współwytwórcy:: Edigarian, Armen
Data publikacji:: 2010-11-18
Słowa kluczowe:: portfel optymalny
użyteczność
utility
stochastyczne sterowanie
optimal strategy
model uncertainty
stochastic control
differential game
ryzyko modelu
gry różniczkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optymalizacja polityki dywidend w modelach z premią zależną od poziomu rezerwy
On the optimal dividend problems in the models with surplus-dependent premiums
Autorzy:: Marciniak, Ewa
Współwytwórcy:: Peszat, Szymon
Data publikacji:: 2019-05-24
Słowa kluczowe:: sterowanie stochastyczne
funkcja kary Gerber-Shiu
optimal strategy
równanie HJB
strategia optymalna
barrier strategy
stochastic control
HJB equation
strategia barierowa
Gerber-Shiu function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cross-habitat differences in crush resistance and growth pattern of zebra mussels (Dreissena polymorpha) : effects of calcium availability and predator pressure
Autorzy:: Surówka, Krzysztof
Kozłowski, Jan
Lewandowski, Krzysztof
Czarnołęski, Marcin
Müller, Tomasz
Kubajak, Przemysław
Stanczykowska, Anna
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: Bertalanffy's curves
defence strategy
multiple predators
bivalves
environmental calcium
invasions
life history strategy
optimal resource allocation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Searching for an optimal AUC estimation method : a never-ending task?
Autorzy:: Jawień, Wojciech
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: optimal sampling theory
limited sampling strategy
AUC
bioequivalence
minimax
quadrature
estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele gotówki w firmie
Cash models in the company
Autorzy:: Świątek, Weronika
Słowa kluczowe:: cash management, lower/upper limit of cash, optimal cash level, Miller-Orr model, investment strategy, stochastic control, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, verification theorem, utility function of the enterprise
zarządzanie gotówką, limit dolny/górny gotówki, model Millera-Orra, optymalny poziom gotówki, strategia inwestycyjna, sterowanie stochastyczne, równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana, twierdzenie weryfikacyjne, funkcja użyteczności przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Algorithms for envy-free division of items
Algorytmy wolnego od zazdrości podziału dóbr
Autorzy:: Przenzak, Kasper
Słowa kluczowe:: algorytmy, gracze, podmioty, teoria podejmowania decyzji, podział dóbr, dobra dyskretne, zbiór sporny, wolność od zazdrości, algorytm podatny na manipulacje, strategia maksiminowa, podział zupełny, podział sekwencyjny, podział optymalny w sensie Pareto, podział efektywny, podział maksymalny, ranking preferencji, podzbiór minimalny, podział trywialny, responsywny ranking preferencji, podzbiór osiągalny
algorithms, agents, decision theory, division of items, indivisible items, contested pile, envy-freeness, manipulable algorithm, maximin strategy, complete division, sequential division, Pareto-optimal division, effective division, maximal allocation, preferences, minimal bundle, trivial division, responsive preferences, feasible subset; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja