Temat: RISK PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Long run risk sensitive portfolio with general factors
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: risk sensitive criterion
weighted span norm
Bellman equation
risk sensitive portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optimal Portfolio Theory
Teoria portfela optymalnego
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: portfolio analysis, CVaR, investment risk, risk measures
analiza portfelowa, CVaR, ryzyko inwestycyjne, miary ryzyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Credit risk management in banks in Poland
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach w Polsce
Autorzy:: Gawron, Dominika
Słowa kluczowe:: credit risk, management of credit risk, loan portfolio, creditworthiness, non-performing loans, recommendations of KNF
ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem kredytowym, portfel kredytowy, zdolność kredytowa, kredyty zagrożone, rekomendacje KNF; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Markowitz model
Model Markowitza
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego w modelu Schwartza
Investment potfolio optimization based on the Schwartz model
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: portfel, inwestycja, Capital at Risk, CaR, optymalizacja, Schwartz model, miara ryzyka, quasi-wypukłość
portfolio, investment, Capital at Risk, CaR, optimization, Schwartz model, risk measure, quasi-convexity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie programowania kwadratowego do wyznaczenia portfela o najmniejszym ryzyku
Application of quadratic programming to determine the portfolio with the lowest risk.
Autorzy:: Eisenbart, Kamil
Słowa kluczowe:: quadratic programming, the portfolio with the lowest risk, minimizing program, the gradient projection method, variance of the portfolio
programowanie kwadratowe, portfel o najmniejszym ryzyku, program minimalizujący, metoda rzutowania gradientu, wariancja portfela; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Model jednoczynnikowy w ryzyku kredytowym
One-Factor Model in Credit Risk
Autorzy:: Szymczak, Weronika
Słowa kluczowe:: one-factor model, credit risk, , credit portfolio, portfolio loss, loss distribution, credit, Bernoulli distribution, factor, normal distribution, probability, conditional probability, default, moments, loss limit behaviour
model jednoczynnikowy, ryzyko kredytowe, portfel kredytowy, strata portfela, rozkład straty, kredyt, rozkład Bernoulliego, czynnik, rozkład normalny, prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe, niewypłacalność, momenty, granica straty; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Long-term portfolio optimization with transaction costs: applications of reinforcement learning for risk-sensitive criterion.
Długookresowa optymalizacja portfelowa z kosztami transakcyjnymi: zastosowania uczenia ze wzmocnieniem dla kryterium wrażliwego na ryzyko.
Autorzy:: Chmura, Michał
Słowa kluczowe:: Portfolio optimization, Transaction costs, Risk, Reinforcement learning, Risk-sensitive criterion, Bellman operator, Markov decision process, Entropic utility function, Investment strategies, Computational efficiency
Optymalizacja portfela, Koszty transakcyjne, Ryzyko, Uczenie ze wzmocnieniem, Kryterium wrażliwe na ryzyko, Operator Bellmana, Proces decyzyjny Markowa, Entropiczna funkcja użyteczności, Strategie inwestycyjne, Efektywność obliczeniowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja