Temat: computational efficiency

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Spiking neural networks for real-time pedestrian street-crossing detection using dynamic vision sensors in simulated adverse weather conditions
Autorzy:: Mazurek, Szymon
Sakhai, Mustafa
Argasiński, Jan
Wielgosz, Maciej
Caputa, Jakub
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: bio-inspired processing
CARLA simulator
pedestrian street-crossing detection
spiking neural networks
adverse weather conditions
computational efficiency
autonomous vechicles
dynamic vision sensors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Long-term portfolio optimization with transaction costs: applications of reinforcement learning for risk-sensitive criterion.
Długookresowa optymalizacja portfelowa z kosztami transakcyjnymi: zastosowania uczenia ze wzmocnieniem dla kryterium wrażliwego na ryzyko.
Autorzy:: Chmura, Michał
Słowa kluczowe:: Portfolio optimization, Transaction costs, Risk, Reinforcement learning, Risk-sensitive criterion, Bellman operator, Markov decision process, Entropic utility function, Investment strategies, Computational efficiency
Optymalizacja portfela, Koszty transakcyjne, Ryzyko, Uczenie ze wzmocnieniem, Kryterium wrażliwe na ryzyko, Operator Bellmana, Proces decyzyjny Markowa, Entropiczna funkcja użyteczności, Strategie inwestycyjne, Efektywność obliczeniowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optymalizacja czasowa i pamięciowa algorytmu Needlemana-Wunscha
Time and memory optimization of Needleman-Wunsch algorithm
Autorzy:: Nowogórski, Dominik
Słowa kluczowe:: sequence alignment, Needleman-Wunsch algorithm, Hirschberg’s algorithm, method of four Russians, dynamic programming, computational complexity, optimization, efficiency
dopasowanie sekwencji, algorytm Needlemana-Wunscha, algorytm Hirschberga, metoda czterech Rosjan, programowanie dynamiczne, złożoność obliczeniowa, optymalizacja, wydajność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja