- Tytuł:
-
Porównanie wybranych backtestów Expected Shortfall
Comparison of Selected Expected Shortfall Backtests. - Autorzy:
- Orlik, Artur
- Słowa kluczowe:
-
Risk measure, risk estimation, Expected Shortfall, Value at Risk, empirical comparison, backtest, backtesting, test power, consistency, statistics
Miara ryzyka, estymacja ryzyka, Expected Shortfall, Value at Risk, porównanie empiryczne, backtest, backtesting, moc testu, zgodność, statystyka - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne