- Tytuł:
-
Optymalizacja portfela inwestycyjnego w modelu Schwartza
Investment potfolio optimization based on the Schwartz model - Autorzy:
- Gerlich, Anna
- Słowa kluczowe:
-
portfel, inwestycja, Capital at Risk, CaR, optymalizacja, Schwartz model, miara ryzyka, quasi-wypukłość
portfolio, investment, Capital at Risk, CaR, optimization, Schwartz model, risk measure, quasi-convexity - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne