Temat: random variables - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Applying free random variables to the analysis of temporal correlations in real complex systems
Zastosowanie swobodnych zmiennych przypadkowych do analizy korelacji czasowych w rzeczywistych układach złożonych
Autorzy:: Snarska, Małgorzata
Współwytwórcy:: Nowak, Maciej
Data publikacji:: 2010-10-15
Słowa kluczowe:: korelacje czasowe
Random Matrix
swobodne zmienne przypadkowe
free random variables
temporal correlations
macierz losowa
VARMA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Activation process driven by strongly non-Gaussian noises
Autorzy:: Gudowska-Nowak, Ewa
Dybiec, Bartłomiej
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
Słowa kluczowe:: escape time
stochastic resonance
numerical evaluation of the resonant activation
resonant activation
stable random variables; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Advantages of free random variable calculus for main spectral asymptotic formulae in multivariate statistics
Zalety rachunku wolnych zmiennych losowych dla głównych asymptotycznych formuł spektralnych w statystce wielowymiarowej
Autorzy:: Musiał, Krzysztof
Słowa kluczowe:: Teoria macierzy losowych, Macierze losowe.
RMT, Random Matrix Theory, FRV, Free Random Variables, Wishart, Double Wishart, MANOVA, free F-distribution.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Multiple life insurance
Ubezpieczenia wieloosobowe
Autorzy:: Ściga, Karolina
Słowa kluczowe:: ubezpieczenia wieloosobowe, rozkład zmiennej losowej, Formuła Schuette - Nesbitta
multiple life insurance, distribution functions of random variables, Schuette - Nesbitt Formula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Random vectors and copulas
Wektory losowe i kopuły
Autorzy:: Jelito, Damian
Słowa kluczowe:: copula, joint distribution function, marginal, Sklar's Theorem, Frechet-Hoeffding bounds, shuffles of Min, Archimedean copula, independent random variables
kopuła, dystrybuanta łączna, brzegowa, twierdzenie Sklara, ograniczenia Frecheta-Hoeffdinga, przetasowania, kopuła archimedesowska, zmienne losowe niezależne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Pricing options using Monte Carlo method
Wycena opcji metodą Monte Carlo
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: kontrakty futures, opcje, opcje waniliowe, opcje egzotyczne, wycena instrumentów pochodnych, model dwumianowy, model Blacka-Scholesa, metoda Monte Carlo, parytet Call-Put, arbitraż, minimalizacja wariancji, generatory liczb pseudolosowych, zmienne antytetyczne, Quasi Monte Carlo
futures, options, plain vanilla, exotic options, derivatives pricing, binomial model, Black-Scholes model, Monte Carlo method, Call-Put parity, arbitration, minimizing the variance, pseudo-random number generators, antithetical variables, Quasi Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja