Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "static model" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Hedging semistatyczny opcji barierowych
Semi-static hedging of barrier options
Autorzy:
Kapałka, Barbara
Słowa kluczowe:
model Blacka-Scholesa, miara martyngałowa, hedging dynamiczny, hedging statyczny, hedging semistatyczny, opcje barierowe, replikacja
Black-Scholes model, martingale measure, dynamic hedging, static hedging, semi-static hedging, barrier options, replication
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies