- Tytuł:
-
Hedging semistatyczny opcji barierowych
Semi-static hedging of barrier options - Autorzy:
- Kapałka, Barbara
- Słowa kluczowe:
-
model Blacka-Scholesa, miara martyngałowa, hedging dynamiczny, hedging statyczny, hedging semistatyczny, opcje barierowe, replikacja
Black-Scholes model, martingale measure, dynamic hedging, static hedging, semi-static hedging, barrier options, replication - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego