Temat: stochastic differential equation

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic differential equation" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-4 z 4

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Aproksymacja warunkowej gęstości procesów dyfuzji za pomocą wielomianów Hermitea
Approximation of conditional density of diffusion processes with the use of Hermite polynomials
Autorzy:: Życińska, Monika
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne, proces Wienera, twierdzenie Ito, wielomiany Hermite'a, gęstość przejścia, stochastyczne równanie różniczowe
stochastic processes, Wiener process, Ito theorem, Hermite polynomials, transition density, stochastic differential equation,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A solution of the Black-Scholes equation
Rozwiązanie równania Blacka-Scholesa
Autorzy:: Kurdziel, Jacek
Słowa kluczowe:: równanie Blacka-Scholesa, model Blacka-Scholesa, stochastyczne równanie różniczkowe, twierdzenie Ito, równanie przewodnictwa cieplnego, transformata Fouriera, opcje, portfel replikujący, porfel samofinansujący
the Black-Scholes equation, the Black-Scholes model, stochastic differential equation, Ito's theorem, the heat equation, the Fourier transform, options, replicating portfolio, internal financing portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-4 z 4

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic differential equation" wg kryterium: Temat