- Tytuł:
-
Wycena obligacji zamiennych
Pricing convertible bonds - Autorzy:
- Kostrzewa, Marlena
- Słowa kluczowe:
-
bond, option, put-call parity, convertible bond, Brennan-Schwartz model, Hull’s trinomial model, binomial model, binomial model with credit risk, stochastic process, Wiener process, Levy process, Poisson process
obligacja, opcja, parytet cen opcji kupna i sprzedaży, obligacja zamienna, model Brennana i Schartza, model trójmianowy Hulla, model dwumianowy, model dwumianowy z ryzykiem kredytowym, proces stochastyczny, proces Wienera, proces Levy’ego, proces Poissona - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne