Temat: utility control - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust portfolio selection under exponential preferences
Autorzy:: Zawisza, Dariusz
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: robust control
model uncertainty
exponential utility
stochastic differential games; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Existence of bounded solutions to multiplicative poisson equations under mixing property
Autorzy:: Stettner, Łukasz
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: risk-sensitive control
long time horizon
entropic utility
Multiplicative Poisson equation
constant average cost
risk-sensitive criterion
ergodic utility
Poisson equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optimal investment in the presence of model risk
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu
Autorzy:: Zawisza, Dariusz
Współwytwórcy:: Edigarian, Armen
Data publikacji:: 2010-11-18
Słowa kluczowe:: portfel optymalny
użyteczność
utility
stochastyczne sterowanie
optimal strategy
model uncertainty
stochastic control
differential game
ryzyko modelu
gry różniczkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimizing the expected utility of dividend payments of an insurance company
Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej
Autorzy:: Baran, Sebastian
Współwytwórcy:: Edigarian, Armen
Data publikacji:: 2019-06-18
Słowa kluczowe:: sterowanie stochastyczne
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
wpłaty kapitały
capital injection
utility function
stochastic control
równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
funkcja użyteczności
problem wypłat dywidend
dividend problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele gotówki w firmie
Cash models in the company
Autorzy:: Świątek, Weronika
Słowa kluczowe:: cash management, lower/upper limit of cash, optimal cash level, Miller-Orr model, investment strategy, stochastic control, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, verification theorem, utility function of the enterprise
zarządzanie gotówką, limit dolny/górny gotówki, model Millera-Orra, optymalny poziom gotówki, strategia inwestycyjna, sterowanie stochastyczne, równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana, twierdzenie weryfikacyjne, funkcja użyteczności przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja