Temat: volatility - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Uśmiech zmienności w modelu Blacka-Scholesa
The Volatility Smile in the Black-Scholes Model
Autorzy:: Więcek, Małgorzata
Słowa kluczowe:: zmienność, zmienność historyczna, zmienność implikowana, uśmiech zmienności, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie
volatility, historical volatility, implied volatility, volatility smile, Black-Scholes Model, European options; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Volatility smile and fundamental foreign exchange option strategies
Uśmiech zmienności i podstawowe strategie opcji walutowych
Autorzy:: Połeć, Anna
Słowa kluczowe:: uśmiech zmienności, strategie opcji walutowych, opcja, zmienność implikowana
volatility smile, foreign exchange option strategies, option, implied volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: One-period joint forecasts of Polish inflation, unemployment and interest rate using Bayesian VEC-MSF models
Autorzy:: Wróblewska, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: forecast verification
cointegration
Bayesian analysis,
stochastic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Dependence structure of volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw stock exchanges
Autorzy:: Gurgul, Henryk
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: long memory
illiquidity
realized volatility
copulas
tail dependence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Alternative pricing models for currency options
Alternatywne modele wyceny opcji walutowych
Autorzy:: Wnuk, Katarzyna
Słowa kluczowe:: option pricing model, Black-Scholes model, Vanna-Volga method, Heston stochastic volatility model, implied volatility, currency option, FX market, volatility smile, volatility surface, hedging
modele wyceny opcji, model Blacka-Scholesa, metoda Vanna-Volga, model zmienności stochastycznej Hestona, zmienność implikowana, opcja walutowa, rynek walutowy, uśmiech zmienności, powierzchnia zmienności, zabezpieczanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian ex post evaluation of recursive multi-step-ahead density prediction
Autorzy:: Wróblewska, Justyna
Kwiatkowski, Łukasz
Pajor, Anna
Osiewalski, Jacek
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: cointegration
time-varying volatility
density forecast
predictive Bayes factor; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie ukrytych modeli Markowa do badania załamań rynków finansowych
Applying Hidden Markov Models to study crises in financial markets
Autorzy:: Kościelniak, Agnieszka
Słowa kluczowe:: Ukryte Modele Markowa, Indeksy Zmienności
Markov Chain, HMM, Volatility Indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Zależność między ceną ropy naftowej a sytuacją gospodarczą wybranych krajów
The relationship between oil price and economic situation of selected countries
Autorzy:: Chudzicka, Anna
Słowa kluczowe:: ropa, zwroty, zmienność, korelacja, DCC
oil, returns, volatility, correlation, DCC; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: On sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH models
Autorzy:: Osiewalski, Janusz
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: Gibbs samplin
multivariate GARCH processes
Bayesian econometric
multivariate SV processes
time-varying volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Application to WIG
Bayesowska estymacja procesu zmienności stochastycznej SV na przykładzie indeksu WIG
Autorzy:: Pocztowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: Stochastic Volatility Models, Bayesian Estimation, Markov-chain Monte Carlo
procesy zmienności stochastycznej, wnioskowanie bayesowskie, metody MCMC; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "volatility" wg kryterium: Temat