- Tytuł:
- Estimation of the distortion risk premium for heavy-tailed losses under serial dependence
- Autorzy:
- Ouadjed, H.
- Data publikacji:
- 2018
- Słowa kluczowe:
-
extreme value theory
mixing processes
tail index estimation - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł