Temat: conditional Value-at-Risk

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust and reliable portfolio optimization formulation of a chance constrained problem
Autorzy:: Sengupta, R. N.
Kumar, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: risk management
Investment Analysis
Robust Optimization
Conditional Value at Risk (CVaR)
Extreme Value Distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
Autorzy:: Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności
Autorzy:: Trzpiot, G.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: programowanie stochastyczne
koherentne miary ryzyka
value at risk
conditional value-at-risk
dominacje stochastyczne
stochastic programming
coherent risk measures
value-at-risk
stochastic; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On measuring sensitivity of the optimal portfolio allocation
Autorzy:: Konarzewska, I.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: optymalizacja portfela akcji
wartość zagrożona ryzykiem VaR
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
portfolio selection
value-at-risk
conditional value-at-risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments : credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: Akdemir, Hande Günay
Kara, Nurdan
Kocken, Hale Gonce
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problem
ranking function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: optymalizacja wielokryterialna
metody portfelowe
programowanie matematyczne
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optimal scheduling of Virtual Power Plant with risk management
Autorzy:: Xia, Y.
Liu, J.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: distributed generation
Virtual Power Plant
VPP
conditional value-at-risk
CVaR
uncertainty
profit
generacja rozproszona
elektrownia wirtualna
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
niepewność
zysk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
Autorzy:: Golpîra, H.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions
zarządzanie łańcuchem dostaw
planowanie produkcji
planowanie dystrybucji
optymalizacja
warunki KKT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Informacja