Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "dependent variable" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Estimation of functions of a dependent variable
Autorzy:
Chavent, G.
Data publikacji:
1976
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research of Disturbance in Model of Linear Regression Estimated According to Criteria of Least Squares
Analiza zakłóceń w modelu regresji liniowej w porównaniu do klasycznej metody najmniejszych kwadratów
Autorzy:
Wagner, Wiesław
Budka, Anna
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
linear regression
method of least squares
disturbance
disturbed dependent variable
disturbed independent variable
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Advanced memristor model with a modified Biolek window and a voltage-dependent variable exponent
Zaawansowany model memrystora ze modyfikowanym oknem Biolek oraz eksponentą zależną od napięcia
Autorzy:
Mladenov, V.
Kirilov, S.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
memristor
nonlinear ionic dopant drift
modified Biolek window function
voltage-dependent exponent
memrystor
nieliniowy dryft domieszki jonowej
zmodyfikowana funkcja okna Biolek
wykładnik zależny od napięcia
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The new face of book value of listed companies in the era of global economic crises
Nowe oblicze wartości księgowej spółek giełdowych w dobie światowych kryzysów gospodarczych
Autorzy:
Ejsmont, Aneta
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
listed company
book value
estimator
dependent variable
indicator
econometric model
spółka akcyjna
wartość księgowa
estymator
zmienna zależna
wskaźnik
model ekonometryczny
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
One-day prediction of state of turbulence for financial instrument based on models for binary dependent variable
Autorzy:
Chlebus, Marcin
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
prognozowanie
stan turbulencji
modele zmiany stanu
modele dla zmiennej binarnej (logitowy, probitowy, cloglog)
ryzyko rynkowe
forecasting
state of turbulence
state switching models
binary dependent variable models (LOGIT, PROBIT, CLOGLOG)
market risk
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple – Equation Models of Ordered Dependent Variables in Exploration of The Results of Rehabilitation of Locomotive Organ Disorders
Autorzy:
Grosman, Jerzy
Kowerski, Mieczysław
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Rehabilitation of locomotive organ disorders
Weiss test
multiple- equation model of ordered dependent variable
maximum likelihood estimation McFadden determination coefficient - pseudo R2
count R-squared
probability of the norm in the self-service test
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment of the influence of dependent variable distribution on selected goodness of fit measures using the example of customer churn model
Ocena wpływu rozkładu zmiennej zależnej na wybrane miary oceny siły dyskryminacyjnej na przykładzie modeli migracji klientów
Autorzy:
Migut, Grzegorz
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
classification models
goodness of fit
unbalanced datasets
customer churn analysis
modele klasyfikacyjne
dobroć dopasowania
zbiory niezbalansowane
analiza migracji klientów
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimating the population mean using a complex sampling design dependent on an auxiliary variable
Autorzy:
Chaudhuri, Arijit
Samaddar, Sonakhya
Data publikacji:
2022-03-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Des Raj and symmetrized Des Raj estimator and associated variance
Hartley-Ross
Horvitz-Thompson
Lahiri-Midzuno-Sen
Murthy
Rao-Hartley-Cochran procedures vis-a-vis SRSWOR and SRSWR
Hansen-Hurwitz estimation and variance
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies