Wszystkie pola: non-gaussian processes

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczna zmienność
proces Ornsteina-Uhlenbecka
iterowana filtracja
stochastic volatility
ornstein-uhlenbeck process
iterated filtering; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Decomposition of Gaussian processes, and factorization of positive definite kernels
Autorzy:: Jorgensen, Palie E. T.
Tian, Feng
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: reproducing kernel Hilbert space frames
generalized Ito-integration
the measurable category analysis/synthesis
interpolation
Gaussian free fields
non-uniform sampling
optimization
transform
covariance
feature space; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Confidence interval with specified precision for the mean value in a sequence of Gaussian variables
Autorzy:: Gołdys, Beniamin
Data publikacji:: 1982
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Optimal stopping,Tolerance and confidence regions,Non-Markovian processes: estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja