Wszystkie pola: regime-switching

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018-12-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Modelowanie stóp zwrotu i wielkości obrotów za pomocą kopuł przełącznikowych
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Mestel, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
zależność
kopule przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce
Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Autorzy:: Baranowski, Paweł
Sztaudynger, Jan Jacek
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Taylor rule
dynamic general equilibrium models
regime switching models
monetary policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: One-day-ahead forecast of state of turbulence based on todays economic situation
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: forecasting
state of turbulence
regime switching
risk management
risk measure
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Sulima, Anna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Are Central Banks In CEE Countries Concerned About The Burden Of Public Debt?
Czy banki centralne w krajach Europy Środkowej reagują na dług publiczny?
Autorzy:: Mackiewicz-Łyziak, Joanna
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: polityka pieniężna
dług publiczny
reguła Taylora
zmiana reżimu
monetary policy
general government debt
Taylor rule
regime switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "regime-switching" wg kryterium: Wszystkie pola