Autor: Ewa Feder‑Sempach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Stock Markets and Multilateral Trading Facilities in Eu`s Member Countries
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Systematic risk of main stocks listed on NYSE and WSE in 2007–2011
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Premia na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie 2011–2016
Credit Default Swap Premia vs. the Polish Stock Market in the Period 2011-2016
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: risk, CDS premia, stock index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Efekt interwału
Ryzyko
Współczynnik beta
Beta parameter
Intervaling effect
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Słowo wstępne
Autorzy:: Bilski, Janusz
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?
Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices?
Autorzy:: Miziołek, Tomasz
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2018-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: fundusz ETF
błąd odwzorowania
różnica odwzorowania
exchange-traded fund
tracking error
tracking difference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:: Feder‑Sempach, Ewa
Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2022-06-20
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Ewa Feder‑Sempach" wg kryterium: Autor