Temat: GARCH Model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers
Autorzy:: Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
Autorzy:: Szkutnik, Włodzimierz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Inwestycje zagraniczne
Model GARCH
Portfel inwestycyjny
Foreign investment
GARCH model
Investment
Investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Warsaw Stock Exchange Index WIG: Modeling and Forecasting
Modelowanie i prognozowanie indeksu WIG
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Zglińska-Pietrzak, Aneta
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Warsaw Stock Exchange
stock index
GARCH model
forecasting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Combining forecasts? Keep it simple
Autorzy:: Lis, Szymon
Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2023-10-31
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Machine learning
GARCH model
combined forecasts
commodities
VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
Autorzy:: Karkowska, Renata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Value-at-Risk Forecasting for Investment Portfolios
Autorzy:: Tomczak, Jakub
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2025
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value-at-Risk
model GARCH
portfele inwestycyjne
ryzyko rynkowe
GARCH model
investment portfolios
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "GARCH Model" wg kryterium: Temat