Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Intraday Trading" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopuł
Autorzy:
Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
Autorzy:
Maciejowska, Katarzyna
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
intraday electricity market
day-ahead electricity market
structural vector autoregressive model
probabilistic forecasting
trading strategy
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies