- Tytuł:
- Determination of continuous shifts in the term structure of interest rates against which a bond portfolio is immunized
- Autorzy:
-
Zaremba, L. S.
Rządkowski, G. - Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
immunization
bond portfolios
Lagrange function - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki