Temat: Markov switching model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise, Andrzej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:: Łupińśki, Marcin
Data publikacji:: 2013-09-01
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Calendar Anomalies, Market Regimes, and the Adaptive Market Hypothesis in African Stock Markets
Autorzy:: A. Obalade, Adefemi
Muzindutsi, Paul-Francois
Data publikacji:: 2020-01-30
Wydawca:: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:: calendar effect
intra-month
AMH; African stock markets
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Czech, Katarzyna A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Adaptive Market Hypothesis and the Day‑of‑the‑Week Effect in African Stock Markets: the Markov Switching Model
Hipoteza rynku adaptacyjnego i efekt dnia tygodnia na giełdach afrykańskich: model przełącznikowy Markowa
Autorzy:: Obalade, Adefemi A.
Muzindutsi, Paul Francois
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: efekt kalendarza
hipoteza rynku adaptacyjnego
afrykańskie rynki akcji
model przełącznikowy Markowa
calendar effect
AMH
African stock markets
Markov Switching Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
Indian cement cartel – an attempt of detection
Autorzy:: Bejger, Sylwester
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: zmowa jawna i milcząca
równowaga
branża cementowa
wariancja ceny
model przełącznikowy Markowa
explicit and tacit collusion
collusive equilibrium
cement industry
cartel detection
price variance
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja